كيفية اختبار استراتيجية تداول العملات الرقمية للخلف

Trading Made Easy 2023-11-08 17:22:44

تمامًا كما يقوم العلماء بإجراء التجارب في المختبر قبل إطلاق دراسة واسعة النطاق، يجب على متداول العملات المشفرة اختبار استراتيجياته مقابل البيانات التاريخية لقياس مدى فعاليتها المحتملة. تعتبر هذه العملية، المعروفة باسم الاختبار الخلفي، حجر الزاوية في التداول الاحترافي. فهو يسمح للمتداولين بمحاكاة استراتيجية التداول على البيانات السابقة للتنبؤ بأدائها في الأسواق المستقبلية. يمكن أن يوفر الاختبار الخلفي الصحيح رؤى قيمة حول المخاطر المحتملة وملف العائد للاستراتيجية قبل استخدامها مع رأس المال الحقيقي. إليك كيفية إجراء اختبار احتياطي للعملات المشفرة استراتيجية التداول بشكل صحيح مثل المحترفين.

 

فهم الاختبار الخلفي

يتضمن الاختبار الخلفي تطبيق استراتيجية تداول على البيانات التاريخية لمعرفة مدى أدائها. في تداول العملات المشفرة، حيث لا يتنبأ التاريخ دائمًا بالنتائج المستقبلية بسبب تقلبات السوق وحداثته النسبية، يصبح الاختبار الخلفي فنًا وعلمًا. فهو يساعد المتداولين على تحسين استراتيجياتهم، وتحديد العيوب المحتملة، وفهم الأداء التاريخي للإستراتيجية.

 

الخطوات الأساسية للاختبار الخلفي الفعال

1. جمع البيانات التاريخية عالية الجودة

أساس أي تمرين للاختبار الخلفي هو البيانات التاريخية الموثوقة. تأكد من أن البيانات تتضمن جميع العناصر الضرورية مثل أسعار الافتتاح والإغلاق، والارتفاعات والانخفاضات، وبيانات الحجم.

يجب أن تكون البيانات دقيقة بدرجة كافية لاختبار استراتيجيتك. بالنسبة للتداول خلال اليوم، قد تكون هناك حاجة إلى بيانات دقيقة بدقيقة، في حين أن البيانات اليومية قد تكون كافية لاستراتيجية طويلة المدى.

 

2. تحديد إستراتيجيتك

حدد بوضوح قواعد الدخول والخروج وإيقاف الخسارة ونقاط جني الأرباح لصفقاتك. يجب أن تكون الإستراتيجية موضوعية قدر الإمكان، ولا تترك مجالًا كبيرًا للتفسير عندما يتعلق الأمر بالاختبار الخلفي.

 

3. اختيار الأدوات المناسبة

استخدم برنامج الاختبار الخلفي الذي يمكنه محاكاة إستراتيجيتك مقابل البيانات التاريخية. تتضمن بعض الأدوات الشائعة TradingView، وBacktrader، وQuantConnect.

 

4. المحاسبة لظروف السوق

تشتهر أسواق العملات المشفرة بتقلباتها. تأكد من أن الاختبار الخلفي الخاص بك يتوافق مع ظروف السوق المختلفة، بما في ذلك الأسواق الصاعدة، والأسواق الهابطة، والأسواق الجانبية.

 

5. بما في ذلك تكاليف المعاملات

كل تجارة لها تكلفة. قم بدمج رسوم التداول، وفروق الأسعار، والانزلاق، وأي تكاليف أخرى في الاختبار الخلفي الخاص بك لقياس الأداء الصافي لاستراتيجيتك. </ P>

 

6. إدارة المخاطر والأموال

اختبر أداء إستراتيجيتك باستخدام تقنيات إدارة الأموال المختلفة. يتضمن ذلك حجم المراكز، والمخاطر لكل عملية تداول، وكيفية تأثيرها على النتيجة الإجمالية.

 

7. إجراء الاختبار

قم بمحاكاة إستراتيجيتك باستخدام البيانات التاريخية. تتبع الصفقات التي كان سيجريها وسجل النتائج. ابحث عن مقاييس مثل صافي الربح والحد الأقصى للسحب ومعدل الفوز ونسبة المخاطرة إلى المكافأة.

 

8. تحليل النتائج

بعد إجراء الاختبار الخلفي، حان الوقت لتحليل البيانات. ابحث عن أداء ثابت عبر فترات زمنية مختلفة وظروف السوق.

 

9. تحسين الإستراتيجية

استخدم الرؤى المكتسبة من الاختبار الخلفي لتعديل إستراتيجيتك وتحسينها. اضبط المعلمات والقواعد عند الضرورة وقم بإجراء اختبار خلفي مرة أخرى لمعرفة ما إذا كان الأداء يتحسن.

 

10. الاختبار الأمامي

بمجرد أن تصبح راضيًا عن نتائج الاختبار الخلفي، انتقل إلى الاختبار المستقبلي. يتضمن ذلك اختبار إستراتيجيتك في الوقت الفعلي باستخدام حساب تجريبي لمعرفة مدى نجاحها دون الاستفادة من الإدراك المتأخر.

 

نموذج تداول حقيقي

لنفترض أنك قمت بتطوير إستراتيجية تقوم بشراء عملة مشفرة عندما يتجاوز متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا أعلى من متوسطها المتحرك لمدة 200 يوم المتوسط المتحرك ("التقاطع الذهبي") ، ويبيع عندما يحدث العكس ("صليب الموت"). إليك كيفية إجراء اختبار رجعي لهذه الإستراتيجية:

 

- جمع البيانات: احصل على بيانات الأسعار اليومية التاريخية للعملة المشفرة التي اخترتها والتي تتضمن سيناريوهي الصليب الذهبي وصليب الموت.

- تحديد قواعد الإستراتيجية: قم بإعداد نقطة الدخول عند إغلاق الشمعة حيث يظهر الصليب الذهبي والخروج عند إغلاق الشمعة حيث يظهر صليب الموت.

- اختر أداة: استخدم منصة مثل TradingView لتطبيق هذه المؤشرات على البيانات التاريخية.

- قم بإجراء الاختبار: حدد كل نقطة يتم فيها استيفاء معايير الدخول والخروج الخاصة بك واحسب الربح أو الخسارة المحتملة لكل صفقة.

- تحليل النتائج: حدد نسبة الربح/الخسارة، ومتوسط الربح لكل عملية تداول، والسحب لفهم أداء الإستراتيجية.

- التحسين إذا لزم الأمر: اضبط طول المتوسطات المتحركة أو نقاط الدخول/الخروج بناءً على الأداء.

 

الاستنتاج

يعد الاختبار العكسي خطوة حاسمة في رحلتك نحو أن تصبح متداولًا ناجحًا في مجال العملات الرقمية. ومن خلال تطبيق هذه الخطوات بجدية، يمكنك اكتساب الثقة اللازمة لتطبيق استراتيجيتك على الأسواق الحية. تذكر، على الرغم من أن الاختبار الخلفي ليس ضمانًا للنجاح في المستقبل، إلا أنه أداة قوية تسمح للمتداولين بالتعلم من الماضي لاتخاذ قرارات أفضل في المستقبل.

المطالبة بمبلغ +100$ مكافآت المستخدم الجديد

مطالبة الآن