Al igual que un científico experimenta en un laboratorio antes de lanzar un estudio a gran escala, un comerciante de criptomonedas debe probar sus estrategias con datos históricos para medir su efectividad potencial. Este proceso, conocido como backtesting, es la piedra angular del trading profesional. Permite a los operadores simular una estrategia comercial con datos pasados para predecir su desempeño en mercados futuros. Un backtesting correcto puede proporcionar información valiosa sobre el riesgo potencial y el perfil de rentabilidad de una estrategia antes de utilizarla con capital real. Aquí se explica cómo realizar una prueba retrospectiva de una criptografía estrategia comercial correctamente como un profesional.

 

Comprensión del backtesting

El backtesting implica aplicar una estrategia comercial a datos históricos para ver cómo habría funcionado. En el comercio de criptomonedas, donde la historia no siempre predice resultados futuros debido a la volatilidad y la relativa novedad del mercado, el backtesting se convierte en un arte y una ciencia. Ayuda a los operadores a refinar sus estrategias, identificar fallas potenciales y comprender el desempeño histórico de la estrategia.

 

Los pasos clave para un backtesting eficaz

1. Recopilación de datos históricos de calidad

La base de cualquier ejercicio de backtesting son datos históricos confiables. Asegúrese de que los datos incluyan todos los elementos necesarios, como precios de apertura y cierre, máximos y mínimos, y datos de volumen.

Los datos deben ser lo suficientemente granulares para probar su estrategia. Para el comercio intradiario, es posible que se necesiten datos minuto a minuto, mientras que los datos diarios pueden ser suficientes para una estrategia a largo plazo.

 

2. Definiendo tu estrategia

Defina claramente las reglas de entrada, salida, límite de pérdidas y puntos de obtención de ganancias para sus operaciones. Una estrategia debe ser lo más objetiva posible, dejando poco margen de interpretación cuando se trata de backtesting.

 

3. Elegir las herramientas adecuadas

Utilice software de backtesting que pueda simular su estrategia con los datos históricos. Algunas herramientas populares incluyen TradingView, Backtrader y QuantConnect.

 

4. Contabilización de las condiciones del mercado

Los mercados de criptomonedas son conocidos por su volatilidad. Asegúrese de que su backtesting tenga en cuenta diversas condiciones del mercado, incluidos los mercados alcistas, bajistas y laterales.

 

5. Incluyendo costos de transacción

Cada operación tiene un coste. Incorpore tarifas comerciales, diferenciales, deslizamientos y cualquier otro costo en su backtesting para medir el rendimiento neto de su estrategia.

 

6. Gestión de riesgos y dinero

Pruebe cómo funciona su estrategia con diferentes técnicas de administración de dinero. Esto incluye el tamaño de las posiciones, el riesgo por operación y cómo afecta el resultado general.

 

7. Ejecutando la prueba

Simula tu estrategia con los datos históricos. Realice un seguimiento de las operaciones que habría realizado y registre los resultados. Busque métricas como beneficio neto, reducción máxima, tasa de ganancias y relación riesgo-recompensa.

 

8. Analizando los resultados

Después de ejecutar la prueba retrospectiva, es hora de analizar los datos. Busque un rendimiento constante en diferentes períodos de tiempo y condiciones de mercado.

 

9. Refinando la estrategia

Utilice los conocimientos adquiridos en su prueba retrospectiva para modificar y perfeccionar su estrategia. Ajuste los parámetros y reglas cuando sea necesario y vuelva a realizar una prueba para ver si el rendimiento mejora.

 

10. Pruebas directas

Una vez que esté satisfecho con los resultados de las pruebas retrospectivas, continúe con las pruebas directas. Esto implica probar su estrategia en tiempo real con una cuenta de demostración para ver cómo le va sin el beneficio de la retrospectiva.

 

Muestra comercial real

Supongamos que ha desarrollado una estrategia que compra una criptomoneda cuando su promedio móvil de 50 días cruza por encima de su media móvil (una "cruz dorada") , y vende cuando sucede lo contrario (una "cruz de la muerte"). Así es como puedes probar esta estrategia:

 

- Recopilar datos: obtenga datos históricos de precios diarios para la criptomoneda elegida que incluyan los escenarios de la cruz dorada y de la cruz de la muerte.

- Definir reglas de estrategia: Establece el punto de entrada al cierre de la vela donde aparece la cruz dorada y la salida al cierre de la vela donde aparece la cruz de la muerte.

- Elija una herramienta: utilice una plataforma como TradingView para aplicar estos indicadores a los datos históricos.

- Ejecute la prueba: marque cada punto donde se cumplan sus criterios de entrada y salida y calcule la ganancia o pérdida potencial para cada operación.

- Analice los resultados: determine la relación ganancias/pérdidas, el beneficio medio por operación y la reducción para comprender el rendimiento de la estrategia.

- Refinar si es necesario: ajusta la longitud de las medias móviles o los puntos de entrada/salida según el rendimiento.

 

Conclusión

El backtesting es un paso crítico en el camino hacia convertirse en un comerciante de criptomonedas exitoso. Si aplica estos pasos con diligencia, podrá ganar la confianza necesaria para aplicar su estrategia a los mercados reales. Recuerde, si bien el backtesting no es garantía de éxito futuro, es una herramienta poderosa que permite a los operadores aprender del pasado para tomar mejores decisiones en el futuro.