درست مانند دانشمندی که قبل از شروع یک مطالعه در مقیاس کامل در آزمایشگاه آزمایش می کند، یک معامله گر رمزارز باید استراتژی های خود را در برابر داده های تاریخی آزمایش کند تا اثربخشی بالقوه آنها را بسنجد. این فرآیند که به عنوان بک تست شناخته می شود، سنگ بنای تجارت حرفه ای است. این به معامله گران اجازه می دهد تا یک استراتژی معاملاتی را بر روی داده های گذشته شبیه سازی کنند تا عملکرد آن را در بازارهای آینده پیش بینی کنند. بک آزمايش صحيح مي‌تواند بينش‌هاي ارزشمندي را درباره ريسک بالقوه و مشخصات بازده يک استراتژي قبل از استفاده از سرمايه واقعي ارائه دهد. در اینجا نحوه تست بک تست رمزنگاری استراتژی تجارت درست مانند یک حرفه ای.

 

درک آزمون بک تست

آزمودن پس‌زمینه شامل اعمال یک استراتژی معاملاتی بر روی داده‌های تاریخی است تا ببینیم چگونه عمل می‌کند. در معاملات ارزهای دیجیتال، جایی که تاریخ همیشه نتایج آینده را به دلیل نوسانات بازار و جدید بودن نسبی پیش‌بینی نمی‌کند، بک‌آزمایش هم به یک هنر و هم علم تبدیل می‌شود. این به معامله گران کمک می کند تا استراتژی های خود را اصلاح کنند، نقص های احتمالی را شناسایی کنند و عملکرد تاریخی استراتژی را درک کنند.

 

مراحل کلیدی برای تست بک تست موثر

1. جمع آوری داده های تاریخی با کیفیت

اساس هر تمرین بکآزمایی داده های تاریخی قابل اعتماد است. اطمینان حاصل کنید که داده‌ها شامل همه عناصر ضروری مانند قیمت‌های باز و بسته شدن، اوج و پایین‌ترین قیمت، و داده‌های حجمی است.

داده ها باید به اندازه کافی ریز باشند تا استراتژی شما را آزمایش کنند. برای معاملات روزانه، داده‌های دقیقه به دقیقه ممکن است مورد نیاز باشد، در حالی که داده‌های روزانه ممکن است برای یک استراتژی بلندمدت کافی باشد.

 

2. تعریف استراتژی شما

قوانین ورود، خروج، توقف ضرر و نقاط سود را برای معاملات خود به وضوح تعریف کنید. یک استراتژی باید تا حد امکان عینی باشد و در مورد آزمون بکآزمایی فضای کمی برای تفسیر باقی بگذارد.

 

3. انتخاب ابزار مناسب

از نرم افزار بک تست استفاده کنید که می تواند استراتژی شما را در برابر داده های تاریخی شبیه سازی کند. برخی از ابزارهای محبوب عبارتند از TradingView، Backtrader و QuantConnect.

 

4. حسابداری برای شرایط بازار

بازارهای ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات خود شناخته شده اند. مطمئن شوید که آزمون بک‌آزمایی شما شرایط مختلف بازار از جمله بازارهای صعودی، بازارهای نزولی و بازارهای جانبی را در نظر می‌گیرد.

 

5. از جمله هزینه های تراکنش

هر معامله با هزینه ای همراه است. کارمزدهای معاملاتی، اسپردها، لغزش و هر هزینه دیگری را در بک تست خود بگنجانید تا عملکرد خالص استراتژی خود را بسنجید.

 

6. مدیریت ریسک و پول

نحوه عملکرد استراتژی خود را با تکنیک های مختلف مدیریت پول آزمایش کنید. این شامل اندازه موقعیت ها، ریسک در هر معامله و نحوه تأثیر آن بر نتیجه کلی است.

 

7. اجرای تست

استراتژی خود را با داده های تاریخی شبیه سازی کنید. معاملاتی که انجام می داد را دنبال کنید و نتایج را ثبت کنید. به دنبال معیارهایی مانند سود خالص، حداکثر برداشت، نرخ برد و نسبت ریسک به پاداش باشید.

 

8. تجزیه و تحلیل نتایج

پس از اجرای بک‌آست، نوبت به تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌رسد. به دنبال عملکرد ثابت در دوره های زمانی مختلف و شرایط بازار باشید.

 

9. اصلاح استراتژی

از بینش‌های به‌دست‌آمده از بک‌آست خود برای اصلاح و اصلاح استراتژی‌تان استفاده کنید. در صورت لزوم، پارامترها و قوانین را تنظیم کنید و مجدداً آزمایش کنید تا ببینید آیا عملکرد بهبود می‌یابد.

 

10. تست فوروارد

هنگامی که از نتایج آزمایش برگشتی راضی شدید، به آزمایش رو به جلو بروید. این شامل آزمایش استراتژی شما در زمان واقعی با یک حساب آزمایشی است تا ببینید بدون استفاده از آینده نگری چگونه کار می کند.

 

نمونه معاملات واقعی

فرض کنید شما یک استراتژی ایجاد کرده اید که زمانی یک ارز دیجیتال را خریداری می کند که میانگین متحرک 50 روزه آن از 200 روز عبور کند میانگین متحرک (یک "صلیب طلایی") ، و هنگامی که برعکس اتفاق می افتد ("صلیب مرگ") به فروش می رسد. چگونه می توانید این استراتژی را آزمایش کنید:

 

- جمع‌آوری داده‌ها: داده‌های قیمت روزانه تاریخی را برای ارز دیجیتال انتخابی خود دریافت کنید که شامل سناریوهای متقاطع طلایی و مرگ است.

- تعریف قوانین استراتژی: نقطه ورودی را در انتهای شمع که صلیب طلایی ظاهر می شود و خروجی را در انتهای شمع که صلیب مرگ ظاهر می شود، تنظیم کنید.

- انتخاب ابزار: از پلتفرمی مانند TradingView برای اعمال این شاخص‌ها در داده‌های تاریخی استفاده کنید.

- آزمایش را اجرا کنید: هر نقطه‌ای را که معیارهای ورود و خروج شما برآورده می‌شود علامت‌گذاری کنید و سود یا زیان احتمالی هر معامله را محاسبه کنید.

- تجزیه و تحلیل نتایج: برای درک عملکرد استراتژی، نسبت برد/باخت، میانگین سود در هر معامله، و کاهش قیمت را تعیین کنید.

- در صورت لزوم اصلاح کنید: طول میانگین‌های متحرک یا نقاط ورود/خروج را بر اساس عملکرد تنظیم کنید.

 

نتیجه گیری

آزمایش بک گام مهمی در مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر ارز دیجیتال موفق است. با به کارگیری مجدانه این مراحل، می توانید اعتماد به نفس لازم برای اعمال استراتژی خود را در بازارهای زنده به دست آورید. به یاد داشته باشید، در حالی که بک تست تضمینی برای موفقیت در آینده نیست، اما ابزار قدرتمندی است که به معامله گران اجازه می دهد از گذشته درس بگیرند تا در آینده تصمیمات بهتری بگیرند.