Tout comme un scientifique expérimente dans un laboratoire avant de lancer une étude à grande échelle, un trader de crypto doit tester ses stratégies par rapport à des données historiques pour évaluer leur efficacité potentielle. Ce processus, appelé backtesting, est la pierre angulaire du trading professionnel. Il permet aux traders de simuler une stratégie de trading sur des données passées pour prédire ses performances sur les marchés futurs. Un backtesting correct peut fournir des informations précieuses sur le profil de risque et de rendement potentiel d'une stratégie avant qu'elle ne soit utilisée avec du capital réel. Voici comment backtester une crypto stratégie de trading correctement comme un pro.

 

Comprendre le backtesting

Le backtesting consiste à appliquer une stratégie de trading à des données historiques pour voir comment elles auraient fonctionné. Dans le trading de cryptomonnaies, où l'histoire ne prédit pas toujours les résultats futurs en raison de la volatilité et de la relative nouveauté du marché, le backtesting devient à la fois un art et une science. Il aide les traders à affiner leurs stratégies, à identifier les défauts potentiels et à comprendre les performances historiques de la stratégie.

 

Les étapes clés d'un backtesting efficace

1. Collecte de données historiques de qualité

Tout exercice de backtesting repose sur des données historiques fiables. Assurez-vous que les données incluent tous les éléments nécessaires tels que les prix d'ouverture et de clôture, les hauts et les bas et les données de volume.

Les données doivent être suffisamment granulaires pour tester votre stratégie. Pour les échanges intrajournaliers, des données minute par minute peuvent être nécessaires, tandis que des données quotidiennes peuvent suffire pour une stratégie à long terme.

 

2. Définir votre stratégie

Définissez clairement les règles d'entrée, de sortie, de stop-loss et de take-profit pour vos transactions. Une stratégie doit être aussi objective que possible, laissant peu de place à l'interprétation en matière de backtesting.

 

3. Choisir les bons outils

Utilisez un logiciel de backtesting capable de simuler votre stratégie par rapport aux données historiques. Certains outils populaires incluent TradingView, Backtrader et QuantConnect.

 

4. Comptabilisation des conditions du marché

Les marchés des cryptomonnaies sont connus pour leur volatilité. Assurez-vous que vos backtests tiennent compte des différentes conditions du marché, notamment les marchés haussiers, baissiers et les marchés latéraux.

 

5. Y compris les coûts de transaction

Chaque échange a un coût. Intégrez les frais de trading, les spreads, le slippage et tout autre coût dans votre backtesting pour évaluer la performance nette de votre stratégie.

 

6. Gestion des risques et de l'argent

Testez les performances de votre stratégie avec différentes techniques de gestion financière. Cela inclut la taille des positions, le risque par transaction et la manière dont cela affecte le résultat global.

 

7. Exécution du test

Simulez votre stratégie avec les données historiques. Suivez les transactions qu'il aurait effectuées et enregistrez les résultats. Recherchez des indicateurs tels que le bénéfice net, le prélèvement maximum, le taux de réussite et le rapport risque-récompense.

 

8. Analyser les résultats

Après avoir exécuté le backtest, il est temps d'analyser les données. Recherchez des performances constantes sur différentes périodes et conditions de marché.

 

9. Affiner la stratégie

Utilisez les informations obtenues grâce à votre backtest pour peaufiner et affiner votre stratégie. Ajustez les paramètres et les règles si nécessaire et effectuez un backtest à nouveau pour voir si les performances s'améliorent.

 

10. Tests avancés

Une fois que vous êtes satisfait des résultats du backtesting, passez aux tests ultérieurs. Cela implique de tester votre stratégie en temps réel avec un compte démo pour voir comment elle se comporte sans recul.

 

Échantillon de trading réel

Disons que vous avez développé une stratégie qui achète une crypto-monnaie lorsque sa moyenne mobile sur 50 jours dépasse sa moyenne mobile sur 200 jours moyenne mobile (une "croix d'or") , et se vend lorsque l'inverse se produit (une « croix de la mort »). Voici comment vous pouvez tester cette stratégie :

 

- Recueillir des données : obtenez des données historiques sur les prix quotidiens de la crypto-monnaie de votre choix, qui incluent à la fois les scénarios de la croix d'or et de la croix de la mort.

- Définir les règles de stratégie : Définir le point d'entrée à la clôture de la bougie où apparaît la croix dorée et la sortie à la clôture de la bougie où apparaît la croix de la mort.

- Choisissez un outil : utilisez une plateforme comme TradingView pour appliquer ces indicateurs aux données historiques.

- Exécutez le test : marquez chaque point où vos critères d'entrée et de sortie sont remplis et calculez le profit ou la perte potentiel pour chaque transaction.

- Analyser les résultats : déterminez le ratio gain/perte, le profit moyen par transaction et le retrait pour comprendre les performances de la stratégie.

- Affiner si nécessaire : Ajustez la longueur des moyennes mobiles ou les points d'entrée/sortie en fonction de la performance.

 

Conclusion

Le backtesting est une étape cruciale pour devenir un trader de cryptomonnaies à succès. En appliquant ces étapes avec diligence, vous pouvez acquérir la confiance nécessaire pour appliquer votre stratégie sur les marchés réels. N'oubliez pas que même si le backtesting n'est pas une garantie de succès futur, il s'agit d'un outil puissant qui permet aux traders de tirer les leçons du passé pour prendre de meilleures décisions à l'avenir.