Net zoals een wetenschapper in een laboratorium experimenteert voordat hij een grootschalig onderzoek start, moet een cryptohandelaar zijn strategieën testen aan de hand van historische gegevens om de potentiële effectiviteit ervan te meten. Dit proces, dat bekend staat als backtesting, is een hoeksteen van professionele handel. Het stelt handelaren in staat een handelsstrategie te simuleren op basis van gegevens uit het verleden om de prestaties ervan op toekomstige markten te voorspellen. Correcte backtesting kan waardevolle inzichten opleveren in het potentiële risico- en rendementsprofiel van een strategie voordat deze met echt kapitaal wordt toegepast. Zo kunt u een cryptovaluta backtesten handelsstrategie correct als een professional.
Backtesting begrijpen
Backtesten omvat het toepassen van een handelsstrategie op historische gegevens om te zien hoe deze zou hebben gepresteerd. In de handel in cryptocurrency, waar de geschiedenis niet altijd toekomstige uitkomsten voorspelt vanwege de volatiliteit en relatieve nieuwheid van de markt, wordt backtesting zowel een kunst als een wetenschap. Het helpt handelaren hun strategieën te verfijnen, potentiële tekortkomingen te identificeren en de historische prestaties van de strategie te begrijpen.
De belangrijkste stappen voor effectief backtesten
1. Historische gegevens van hoge kwaliteit verzamelen
De basis van elke backtesting-oefening zijn betrouwbare historische gegevens. Zorg ervoor dat de gegevens alle noodzakelijke elementen bevatten, zoals openings- en slotkoersen, hoogte- en dieptepunten en volumegegevens.
De gegevens moeten gedetailleerd genoeg zijn om uw strategie te testen. Voor intraday-handel kunnen gegevens van minuut tot minuut nodig zijn, terwijl dagelijkse gegevens voldoende kunnen zijn voor een langetermijnstrategie.
2. Uw strategie definiëren
Definieer duidelijk de regels voor entry-, exit-, stop-loss- en take-profitpunten voor uw transacties. Een strategie moet zo objectief mogelijk zijn en weinig ruimte laten voor interpretatie als het gaat om backtesting.
3. Het juiste gereedschap kiezen
Maak gebruik van backtestingsoftware die uw strategie kan simuleren aan de hand van historische gegevens. Enkele populaire tools zijn TradingView, Backtrader en QuantConnect.
4. Accounting voor marktomstandigheden
Cryptovalutamarkten staan bekend om hun volatiliteit. Zorg ervoor dat uw backtesting rekening houdt met verschillende marktomstandigheden, waaronder bullmarkten, bearmarkten en zijwaartse markten.
5. Inclusief transactiekosten
Elke transactie brengt kosten met zich mee. Neem handelskosten, spreads, slippage en andere kosten op in uw backtesting om de nettoprestaties van uw strategie te meten.
6. Risico- en geldbeheer
Test hoe uw strategie presteert met verschillende technieken voor geldbeheer. Dit omvat de omvang van de posities, het risico per transactie en hoe dit de algehele uitkomst beïnvloedt.
7. De test uitvoeren
Simuleer uw strategie met de historische gegevens. Volg de transacties die het zou hebben gedaan en leg de resultaten vast. Zoek naar statistieken zoals nettowinst, maximale opname, winstpercentage en risico-opbrengstverhouding.
8. Analyse van de resultaten
Nadat je de backtest hebt uitgevoerd, is het tijd om de gegevens te analyseren. Zoek naar consistente prestaties over verschillende perioden en marktomstandigheden.
9. Verfijning van de strategie
Gebruik de inzichten uit uw backtest om uw strategie aan te passen en te verfijnen. Pas waar nodig de parameters en regels aan en voer opnieuw een backtest uit om te zien of de prestaties verbeteren.
10. Voorwaarts testen
Als u tevreden bent met de backtestresultaten, gaat u verder met testen. Hierbij wordt uw strategie in realtime getest met een demo-account om te zien hoe deze presteert, zonder dat u achteraf hoeft te kijken.
Echt handelsvoorbeeld
Stel dat u een strategie heeft ontwikkeld waarbij u een cryptocurrency koopt wanneer het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen het 200-daagse voortschrijdend gemiddelde (een "gouden kruis") , en verkoopt wanneer het omgekeerde gebeurt (een "doodskruis"). Zo kunt u deze strategie backtesten:
- Verzamel gegevens: verkrijg historische dagelijkse prijsgegevens voor de door u gekozen cryptocurrency, die zowel het gouden kruis- als het doodskruis-scenario omvatten.
- Definieer strategieregels: plaats het ingangspunt aan het einde van de kaars waar het gouden kruis verschijnt en de uitgang aan het einde van de kaars waar het doodskruis verschijnt.
- Kies een tool: gebruik een platform zoals TradingView om deze indicatoren toe te passen op de historische gegevens.
- Voer de test uit: markeer elk punt waar aan uw in- en uitstapcriteria wordt voldaan en bereken de potentiële winst of verlies voor elke transactie.
- Analyseer de resultaten: bepaal de winst/verlies-ratio, de gemiddelde winst per transactie en de drawdown om de prestaties van de strategie te begrijpen.
- Verfijn indien nodig: pas de lengte van de voortschrijdende gemiddelden of de entry/exit-punten aan op basis van de prestaties.
Conclusie
Backtesten is een cruciale stap op weg naar een succesvolle cryptohandelaar. Door deze stappen ijverig toe te passen, kunt u het vertrouwen verwerven dat nodig is om uw strategie toe te passen op actuele markten. Houd er rekening mee dat backtesting geen garantie is voor toekomstig succes, maar dat het wel een krachtig hulpmiddel is waarmee handelaars van het verleden kunnen leren om in de toekomst betere beslissingen te kunnen nemen.
