Como Testar Retroativamente uma Estratégia de Negociação de Criptomoedas

Trading Made Easy 2023-11-08 17:22:44

Assim como um cientista faz experimentos em um laboratório antes de lançar um estudo em grande escala, um trader de criptomoedas deve testar suas estratégias em relação a dados históricos para avaliar sua eficácia potencial. Este processo, conhecido como backtesting, é a base da negociação profissional. Permite aos traders simular uma estratégia de negociação com base em dados passados para prever o seu desempenho em mercados futuros. O backtesting correto pode fornecer informações valiosas sobre o perfil potencial de risco e retorno de uma estratégia antes de ela ser empregada com capital real. Veja como fazer backtest de uma criptografia estratégia de negociação corretamente como um profissional.

 

Compreendendo o backtesting

O backtesting envolve a aplicação de uma estratégia de negociação a dados históricos para ver como teria sido o desempenho. Na negociação de criptomoedas, onde a história nem sempre prevê resultados futuros devido à volatilidade e relativa novidade do mercado, o backtesting torna-se uma arte e uma ciência. Ajuda os traders a refinar suas estratégias, identificar possíveis falhas e compreender o desempenho histórico da estratégia.

 

As principais etapas para um backtesting eficaz

1. Coletando dados históricos de qualidade

A base de qualquer exercício de backtesting são dados históricos confiáveis. Certifique-se de que os dados incluam todos os elementos necessários, como preços de abertura e fechamento, máximos e mínimos e dados de volume.

Os dados devem ser granulares o suficiente para testar sua estratégia. Para negociações intradiárias, podem ser necessários dados minuto a minuto, enquanto os dados diários podem ser suficientes para uma estratégia de longo prazo.

 

2. Definindo sua estratégia

Defina claramente as regras de entrada, saída, stop-loss e pontos de take-profit para suas negociações. Uma estratégia deve ser tão objetiva quanto possível, deixando pouco espaço para interpretação quando se trata de backtesting.

 

3. Escolhendo as ferramentas certas

Utilize um software de backtesting que possa simular sua estratégia em relação aos dados históricos. Algumas ferramentas populares incluem TradingView, Backtrader e QuantConnect.

 

4. Contabilização das condições de mercado

Os mercados de criptomoedas são conhecidos pela sua volatilidade. Certifique-se de que seu backtesting leve em conta diversas condições de mercado, incluindo mercados em alta, mercados em baixa e mercados laterais.

 

5. Incluindo custos de transação

Toda negociação tem um custo. Incorpore taxas de negociação, spreads, slippage e quaisquer outros custos em seu backtesting para avaliar o desempenho líquido de sua estratégia.

 

6. Gestão de riscos e dinheiro

Teste o desempenho da sua estratégia com diferentes técnicas de gerenciamento de dinheiro. Isto inclui o tamanho das posições, o risco por negociação e como isso afeta o resultado geral.

 

7. Executando o teste

Simule sua estratégia com os dados históricos. Acompanhe as negociações que ele teria feito e registre os resultados. Procure métricas como lucro líquido, redução máxima, taxa de ganho e relação risco-recompensa.

 

8. Analisando os Resultados

Depois de executar o backtest, é hora de analisar os dados. Procure um desempenho consistente em diferentes períodos e condições de mercado.

 

9. Refinando a estratégia

Use os insights obtidos no backtest para ajustar e refinar sua estratégia. Ajuste os parâmetros e regras quando necessário e faça backtest novamente para ver se o desempenho melhora.

 

10. Teste futuro

Quando estiver satisfeito com os resultados do backtesting, prossiga para o teste avançado. Isso envolve testar sua estratégia em tempo real com uma conta demo para ver como ela se sai sem o benefício da retrospectiva.

 

Amostra de negociação real

Digamos que você desenvolveu uma estratégia que compra uma criptomoeda quando sua média móvel de 50 dias ultrapassa sua média móvel de 200 dias média móvel (uma "cruz dourada") , e vende quando acontece o inverso (uma "cruz da morte"). Veja como você pode testar essa estratégia:

 

- Colete dados: obtenha dados históricos de preços diários para a criptomoeda escolhida, que incluem os cenários da cruz dourada e da cruz mortal.

- Definir regras de estratégia: Configure o ponto de entrada no fechamento da vela onde aparece a cruz dourada e a saída no fechamento da vela onde aparece a cruz da morte.

- Escolha uma ferramenta: Use uma plataforma como o TradingView para aplicar esses indicadores aos dados históricos.

- Execute o teste: marque todos os pontos onde seus critérios de entrada e saída são atendidos e calcule o lucro ou perda potencial de cada negociação.

- Analise os resultados: Determine a relação ganho/perda, lucro médio por negociação e rebaixamento para entender o desempenho da estratégia.

- Refine se necessário: ajuste o comprimento das médias móveis ou dos pontos de entrada/saída com base no desempenho.

 

Conclusão

O backtesting é uma etapa crítica na jornada para se tornar um trader de criptomoedas de sucesso. Ao aplicar diligentemente essas etapas, você poderá ganhar a confiança necessária para aplicar sua estratégia em mercados ativos. Lembre-se, embora o backtesting não seja uma garantia de sucesso futuro, é uma ferramenta poderosa que permite aos traders aprender com o passado para tomar melhores decisões no futuro.

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