Понимание простой скользящей средней (SMA)

Empowering Traders2023-10-18 22:08:56

В сфере технического анализа простая скользящая средняя (SMA) является широко распространенным инструментом. Он рассчитывает среднюю цену актива за определенный период времени, создавая динамическую линию на ценовом графике благодаря ее постоянным обновлениям с каждым новым ценовым баром. В этом обсуждении мы углубимся в тонкости SMA, изучим его определение, торговые применения, а также его преимущества и ограничения.

 

Основные выводы

  • Расчет справедливой стоимости: Расчет простого скользящего среднего средняя цена актива за определенный период времени, предлагающая репрезентативную и справедливую стоимость.
  • Фильтрация тренда и поддержка/сопротивление: Часто используются скользящие средние служат эффективными фильтрами тенденций, помогая идентифицировать уровни поддержки для покупки и уровни сопротивления на продажу.
  • Отстающий характер: Важно отметить, что движущийся Среднее значение действует как запаздывающий индикатор. Следовательно, трейдеры часто комбинируют его с другими индикаторами или аналитическими инструментами для подтверждения сигналов и повышения надежности своих стратегий.



Понимание простой скользящей средней (SMA)

Простое скользящее среднее (SMA), фундаментальный инструмент в области технического анализа, служит репрезентативным показателем средней цены инструмента за заранее определенный период времени. Термин «перемещение» в его названии обусловлен его динамичной природой – он постоянно пересчитывается с каждым новым ценовым баром или свечой, адаптируясь по мере появления новых ценовых данных. Следовательно, SMA образует непрерывную линию на ценовом графике.

 

Применимость SMA распространяется практически на любой финансовый актив и временной интервал графика. Он находит применение в различных стратегиях: от инвестиций «купи и держи» до промежуточных колебаний тренда и даже выявления краткосрочных тенденций для дневная торговля</ a>.



Трейдеры используют SMA для различных целей. Прежде всего, это помогает определить преобладающую рыночную тенденцию. Наблюдая за наклоном простой линии скользящего среднего – поднимается ли он, опускается или остается относительно плоским – трейдеры получают ценную информацию о траектории рынка, потенциально открывая прибыльные возможности.

 

Более того, SMA облегчают определение ценовых уровней поддержки и сопротивления. Когда цена приближается к скользящей средней сверху, это часто сигнализирует о бычий</a возможность, предполагающая потенциальные перспективы покупки. И наоборот, когда цены тестируют нижнюю часть скользящей средней, это, как правило, указывает на медвежий прогноз, намекая на возможные возможности для продажи.

 

Более того, некоторые трейдеры используют несколько скользящих средних для генерации торговых сигналов. Это включает в себя мониторинг пересечений различных линий скользящих средних, таких как пересечение 50-дневной SMA выше или ниже 200-дневной SMA. Бычье пересечение, известное как "золотой крест</span >" материализуется, когда краткосрочная SMA превышает 200-дневную SMA. И наоборот, медвежье пересечение, называемое «крестом смерти», возникает, когда краткосрочная SMA падает ниже 200-дневной SMA. Эти пересечения известны тем, что сигнализируют о потенциальных изменениях направления тренда, хотя важно отметить, что их надежность варьируется (подробнее об этом ниже).

 

Как рассчитать простую скользящую среднюю (SMA)

Процесс расчета SMA предельно прост и состоит из нескольких несложных шагов. Чтобы вычислить скользящее среднее, вам потребуется всего одна входная переменная: желаемая длина скользящего среднего.

 

Обычно используемые длины скользящего среднего включают 10, 20, 50, 100 и 200.

 

Простая формула скользящего среднего:

Давайте проиллюстрируем расчет 10-дневной SMA для конкретной цены акции. Эти расчеты будут основаны на ценах закрытия за последние 10 торговых дней, перечисленных в хронологическом порядке:

 

<ул>

  • День 1: 50 долларов США
  • День 2: 52,25 доллара США
  • День 3: 51,50 доллара США
  • День 4: 49,75 долларов США
  • День 5: 48,90 долларов США
  • День 6: 51,10 доллара США
  • День 7: 52,40 доллара США
  • День 8: 54,20 доллара США
  • День 9: 55,80 долларов США
  • День 10: 56,50 долларов США

 

Чтобы рассчитать простое скользящее среднее, просуммируйте цены закрытия за указанный период времени (в данном случае 10 дней) и разделите сумму на количество периодов. .

 

Например, сумма цен закрытия выглядит следующим образом:

50,00 долларов США + 52,25 долларов США + 51,50 долларов США + 49,75 долларов США + 48,90 долларов США + 51,10 долларов США + 52,40 долларов США + 54,20 долларов США + 55,80 долларов США + 56,50 долларов США = 522,40 долларов США.

 

Деление этой суммы на 10 (количество периодов) дает SMA:

SMA = 522,40 доллара США / 10 = 52,24 доллара США

 

Следовательно, 10-дневная SMA для этой акции составляет 52,24 доллара США. Это значение обозначает среднюю цену закрытия за 10-дневный период и дает представление об общей тенденции и потенциальных торговых возможностях.

 

Поскольку это скользящее среднее, самая старая цена (начальная точка данных) заменяется самой последней ценой закрытия с каждым новым торговым днем. Например, если цена закрытия дня 11 составляет 57,80 доллара США, скользящее среднее пересчитывается путем отбрасывания самой старой точки (День 1 по цене 50,00 доллара США) и включения дня 11 (57,80 доллара США). Это приводит к новому результату скользящей средней в размере $53,02. Постоянное обновление гарантирует, что SMA остается актуальным и реагирует на колебания рынка.

 

Вычисляя простые скользящие средние за различные периоды (например, 20-дневные, 50-дневные или 200-дневные), трейдеры получают представление как о долгосрочных, так и о долгосрочных показателях. краткосрочные тенденции, которые могут эффективно влиять на их торговые решения.



Освоение торговых стратегий простой скользящей средней (SMA)

Трейдеры часто интегрируют скользящие средние в свой набор технических инструментов, часто в тандеме с другими торговыми инструментами. При использовании простой скользящей средней в игру вступают три фундаментальные стратегии:

 

<ол>

  • Определение ценовых тенденций

</ол>

Распространенным и популярным использованием простой скользящей средней является оценка текущего ценового тренда. Стратегии, которые основаны на следовании за трендом или включают анализ нескольких таймфреймов, часто включают SMA, чтобы указать направление тренда.



Например, при анализе нескольких таймфреймов более высокий таймфрейм графика может использовать 200-периодную SMA для выявления общей тенденции. В этом сценарии дневной трейдер может использовать 200-периодную SMA на двухчасовом ценовом графике, чтобы определить более широкий тренд.

 

Впоследствии трейдеры фильтруют свои сделки на основе позиции SMA. Они ищут длинные позиции исключительно тогда, когда цены находятся выше 200 SMA, или открывают короткие позиции, когда цены опускаются ниже 200 SMA.

 

На 30-минутном ценовом графике трейдеры могут использовать индекс товарного канала (CCI) для генерации сигналов, соответствующих преобладающему тренду. Интеграция CCI помогает согласовывать сделки с направлением тренда и потенциально повышает точность торговых решений.




<ол старт="2">

  • Стратегия пересечения скользящих средних

</ол>

Стратегия пересечения скользящих средних объединяет две или более скользящие средние на одном графике. Торговые сигналы появляются, когда эти скользящие средние пересекаются. Хотя эта стратегия привлекает внимание, она требует осторожности. В отличие от ранее упомянутых стратегий, она не так надежна, и для понимания присущих ей рисков необходимо тщательное изучение.

В качестве примера рассмотрим диаграмму выше. Когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю, это означает «крест смерти», медвежий сигнал, указывающий на медвежий рынок. Однако к этому моменту цена уже существенно снизилась, что делает крест смерти запоздалым сигналом об изменении динамики рынка.

 

И наоборот, когда краткосрочная SMA пересекает долгосрочный тренд, это представляет собой «золотой крест». Этот широко воспринимаемый сигнал указывает на бычьи настроения на рынке.

 

Хотя эти пересечения имеют важное значение, очень важно проявлять бдительность, понимая, что они не всегда могут предоставлять своевременные сигналы для эффективного управления динамичными рыночными условиями.</ р>



Преимущества и ограничения простой скользящей средней (SMA)

 

Простая скользящая средняя (SMA) является одним из наиболее широко распространенных инструментов технического анализа, который предпочитают как трейдеры, так и финансовые учреждения. Его использование имеет ряд преимуществ и недостатков, которые мы рассмотрим ниже.

 

Преимущества

<ол>

  • Сглаживание ценового шума: SMA превосходно справляется с сглаживанием колебания цен и шум на графиках. Этот эффект сглаживания помогает трейдерам легче идентифицировать основной тренд. Отфильтровывая краткосрочные колебания цен, он позволяет более четко сосредоточиться на более широком направлении рынка, сводя при этом к минимуму влияние мгновенных колебаний рынка.

</ол>

 

 

<ол старт="2">

  • Простота понимания: Расчет SMA на удивление простой, включающий усреднение цен закрытия за определенный период времени. Эта простота делает его доступным для трейдеров любого уровня опыта, включая новичков в техническом анализе.

</ол>

 

 

<ол старт="3">

  • Широкое признание: SMA пользуется широким признанием и принятием. среди торговцев. Следовательно, значительная часть рынка внимательно следит за SMA, повышая ее потенциальную значимость в качестве уровня поддержки/сопротивления и ее общую эффективность.

</ол>

 

 

Ограничения

<ол>

  • Индикатор запаздывания: Основным ограничением SMA является ему присуща запаздывающая природа. Поскольку он опирается на исторические данные о ценах, его реакция на недавние изменения цен сравнительно медленная. Таким образом, он может не предоставлять своевременных сигналов для входа или выхода из сделок, особенно в периоды, отмеченные быстрыми движениями рынка.

</ол>

 

 

<ол старт="2">

  • Равный вес цен: SMA учитывает все цены в пределах выбранного периода с одинаковой значимостью, независимо от их близости к текущей цене. Это единообразное взвешивание может неточно отражать текущий настроения рынка , поскольку более старые цены оказывают такое же влияние, как и более свежие.

</ол>

 

 

<ол старт="3">

  • Возможность ложных сигналов: Аналогично другим техническим индикаторам , SMA не является непогрешимой и может генерировать ложные сигналы. Трейдеры должны сохранять бдительность, понимая, что SMA может давать сигналы на покупку или продажу, которые могут не всегда соответствовать фактической динамике рынка. Следовательно, многие трейдеры предпочитают дополнять SMA другими индикаторами или аналитическими инструментами для подтверждения сигналов и повышения общей уверенности в своих торговых решениях.

</ол>

 



Простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Помимо широко используемой простой скользящей средней (SMA), еще одним популярным инструментом технического анализа является экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Оба этих индикатора имеют общую цель: выявлять тенденции и генерировать торговые сигналы. Однако они существенно расходятся в своих методологиях. Понимание этих различий имеет первостепенное значение для трейдеров, чтобы они могли сделать осознанный выбор того, какой из них соответствует их потребностям. Давайте углубимся в ключевые различия и их практические последствия.

 

Метод расчета

Основное различие между простой скользящей средней (SMA) и экспоненциальной скользящей средней (EMA) заключается в методах их расчета. В то время как SMA вычисляет средние цены за определенный период времени с одинаковым весом для всех точек данных, EMA придает больший вес недавним ценам. Такой дифференцированный подход к ценам в EMA приводит к более высокой реакции на недавнюю рыночную активность. По сути, EMA присваивает экспоненциально уменьшающиеся веса более старым ценам, при этом наибольшее значение придается самым последним ценам.

 

Реакция на изменения цен

В области реагирования на движения цен EMA берет на себя инициативу, быстро реагируя на недавние ценовые движения в отличие от SMA. Поскольку EMA придает большее значение последним ценам, оно быстрее адаптируется к изменениям цен на активы и настроениям рынка. Такая повышенная оперативность делает EMA предпочтительным выбором для трейдеров, которые стремятся улавливать краткосрочные колебания цен или извлекать выгоду из быстро меняющихся рыночных условий.

 

Эффект сглаживания

И наоборот, SMA выделяется своей способностью обеспечивать более сглаженную линию на ценовых графиках. Устанавливая одинаковый вес для всех цен в течение указанного периода времени, SMA генерирует менее волатильную линию. Этот сглаживающий эффект SMA оказывается выгодным для трейдеров, которые концентрируются на долгосрочных тенденциях. Это помогает отфильтровать краткосрочный рыночный шум и колебания, позволяя лучше сосредоточиться на более широкой траектории цен.

 

Баланс между быстротой реакции и плавностью

Решение между использованием простой скользящей средней (SMA) или экспоненциальной скользящей средней (EMA) зависит от конкретного временного горизонта и торговой стратегии трейдера. Трейдеры, работающие в более коротких временных рамках, или те, кто стремится извлечь выгоду из внутридневных или краткосрочных колебаний цен, часто пользуются благосклонностью EMA из-за их повышенной отзывчивости. И наоборот, трейдеры с более длительными временными горизонтами или те, кто отдает предпочтение более спокойному анализу тенденций, как правило, тяготеют к SMA.

 

И SMA, и EMA выполняют основную функцию подтверждения тренда. Когда движение цен превышает скользящее среднее, это предполагает потенциальный восходящий тренд, тогда как движение ниже намекает на вероятный нисходящий тренд. Однако из-за более быстрой реакции EMA она может подавать сигналы о предстоящем развороте тренда раньше, чем SMA.

 

Поэтому выбор между SMA и EMA в конечном итоге зависит от склонностей трейдера, предпочтений таймфрейма и выбранной торговой стратегии. EMA быстро реагирует на недавние изменения цен и хорошо подходит для краткосрочных торговых операций. И наоборот, SMA предлагает более спокойный анализ тенденций и часто пользуется популярностью среди тех, кто занимается долгосрочной торговлей.



Заключение

Простая скользящая средняя (SMA) остается надежным инструментом для трейдеров, которым нужен устойчивый анализ тенденций. Понимая достоинства и недостатки SMA и EMA, трейдеры могут умело интегрировать скользящие средние в свой набор инструментов технического анализа, повышая точность своих торговых решений.

 

Получить больше наград новичкам

Получить