Найкращий індикатор для торгівлі криптовалютою: EMA проти SMA

Trading Made Easy 2023-11-03 09:04:51

Технічні інструменти, які використовуються в торгівлі криптовалютою, мають вирішальне значення для орієнтування на цьому нестабільному ринку, де прийняття обґрунтованих рішень може значно вплинути на прибутковість. Експоненціальне ковзне середнє (EMA) і просте ковзне середнє (SMA), який з них ефективніший у криптовалютній торгівлі? Ця стаття має на меті пролити світло на відмінності, сильні та слабкі сторони EMA та SMA, щоб допомогти вам зробити обґрунтований вибір.

 

Розуміння основ

 

Експоненціальне ковзне середнє (EMA) – це тип ковзного середнього, який підкреслює останні дані про ціни, призначаючи їм більшу вагу, таким чином швидше реагуючи на зміни ціни. Це часто вибір для трейдерів, які прагнуть заробити на короткострокових тенденціях ринку. Щоб розрахувати EMA, необхідно врахувати попереднє значення EMA, помножити його на коефіцієнт згладжування, а потім додати поточну ціну, помножену на (1 - коефіцієнт згладжування). Коефіцієнт згладжування залежить від тривалості періоду EMA, причому коротші періоди дають більш чутливу EMA.

 

На відміну від цього, просте ковзне середнє (SMA) — це інший тип ковзного середнього, який обчислює середню ціну за встановлену кількість періодів. Його простота та легкість використання зробили його кращим варіантом для новачків. SMA розраховується шляхом підсумовування цін закриття активу за певну кількість періодів з подальшим діленням загальної суми на кількість періодів. Цей розрахунок призводить до середньої ціни за цей проміжок часу, яку можна нанести на діаграму, щоб виявити загальну тенденцію.

 

EMA проти SMA: порівняльний аналіз

 

Коли мова йде про реакцію на рух цін, EMA перевершує SMA. Завдяки більшій вазі щодо останніх даних, EMA краще вловлює короткострокові тенденції та оперативно реагує на ринкові коливання. Навпаки, SMA може повільно реагувати на зміни ціни, оскільки він призначає однакову вагу всім точкам даних, що, можливо, призводить до втрати короткострокових торгових можливостей.

 

Аналізуючи точність аналізу трендів, EMA загалом має кращі показники на трендових ринках порівняно з SMA, оскільки його природа точно фіксує напрямок і силу реакції тренду. Хоча SMA також може бути ефективним на трендових ринках, його менший час відгуку може призвести до менш точних сигналів, ніж EMA.

 

Для короткострокової торгівлі EMA часто є кращим вибором через його здатність реагувати на зміни цін, надаючи точні сигнали на нестабільних ринках і таким чином використовувати короткострокові можливості. З іншого боку, SMA більше підходить для довгострокової торгівлі, враховуючи його плавність, яка фільтрує ринковий шум і чітко відображає загальну тенденцію, приносячи користь трейдерам, які прагнуть утримувати позиції довше.

 

Приклади: EMA та SMA в дії

 

Давайте глибше зануримося в реальні приклади, щоб краще зрозуміти, як EMA та SMA працюють у торгівлі криптовалютою.

 

Приклад 1: EMA на нестабільному ринку

У серпні 2021 року ринок біткойнів був нестабільним, коли ціни різко коливалися протягом коротких періодів. Протягом цього часу трейдер, який використовує EMA, мав би перевагу. Розглянемо для цього випадку 10-денну EMA. 15 серпня ціна біткоіна почала стрімко зростати. 10-денна EMA, будучи чутливою до цієї недавньої зміни ціни, швидко відкоригувалась і почала нахилятися вгору. Трейдер, який використовує EMA як сигнал, сприйняв би це як бичачий індикатор і, можливо, відкрив би довгу позицію. Протягом наступного тижня ціна біткойна продовжувала зростати, що призвело до прибуткової торгівлі для тих, хто слідкував за сигналом EMA.

 

Приклад 2: SMA на стабільному ринку

І навпаки, давайте проаналізуємо рух ціни Ethereum у грудні 2020 року, коли ринок був відносно стабільним із висхідним трендом. У цьому сценарії надійним індикатором міг би служити 50-денний SMA. Оскільки ціна Ethereum постійно зростала, 50-денний SMA згладить незначні коливання та забезпечить чітку висхідну тенденцію, діючи як сильний рівень підтримки. Трейдер, який спостерігає за SMA, міг використовувати його як підтвердження, щоб утримати свою позицію або навіть відкрити нову довгу позицію, скориставшись стабільним висхідним рухом Ethereum. Поступовий нахил SMA у цьому випадку утримає трейдера в торгівлі, максимізуючи потенціал прибутку протягом періоду.

 

Приклад 3: порівняння EMA та SMA у певній угоді

Давайте розглянемо конкретну торгівлю з Litecoin у березні 2022 року. Ринок переживав значні підйоми та падіння без чіткої тенденції. У цьому випадку трейдер, який використовує 20-денну EMA, міг би спостерігати, як лінія швидко реагує на зміни ціни, надаючи численні сигнали купівлі та продажу під час коливання ціни. Хоча деякі з цих сигналів призвели б до прибуткових угод, інші могли призвести до збитків через нестабільність ринку.

 

З іншого боку, трейдер, який використовує 20-денну SMA, спостерігав би більш плавну лінію, яка менш реагувала б на волатильність ринку. SMA надавала б менше сигналів, зменшуючи ймовірність вступу в потенційно збиткові угоди. Однак така сама плавність могла також призвести до того, що трейдер втратив короткострокові можливості, якими трейдер EMA міг скористатися.

 

Вибір між EMA та SMA залежить від різних факторів, включаючи стратегію трейдера, толерантність до ризику та ринкові умови. Обидва індикатори мають свої сильні та слабкі сторони, і для трейдерів надзвичайно важливо розуміти ці нюанси, щоб приймати зважені рішення в динамічному світі торгівлі криптовалютами.

 

Висновок

Вибір між EMA та SMA залежить від стратегії трейдера, терпимості до ризику та ринкових умов. Чітке розуміння сильних і слабких сторін кожного індикатора має важливе значення для того, щоб трейдери приймали обґрунтовані рішення та підвищували свої шанси на успіх у світі торгівлі криптовалютами, що постійно змінюється. Ключ до успішної торгівлі полягає у виявленні правильного поєднання індикаторів, які перегукуються з вашим унікальним стилем торгівлі та цілями.

Отримайте більше бонусів для новачків

Отримати