Сценарій:
після купівлі 1 BTC за ціною 10 000 USDT ціна BTC зростає до 20 000 USDT, і ви отримуєте значний прибуток. Коли ринок залишається бичачим, ви також стурбовані можливою втратою своїх поточних прибутків. Тож як захистити свої прибутки?
Ви можете розв’язати цю проблему з трейлінговим ордером TP/SL!

1. Що таке трейлінговий ордер TP/SL?
Трейлінговий ордер TP/SL — це тип ордера, який відстежує ринкову ціну, даючи користувачам змогу відкривати ордери в межах певного відсотка або діапазону різниці в ціні під час коливань ринку. Він допомагає трейдерам обмежити збитки та забрати прибуток, коли напрямок ринку змінюється.
Коли ціна рухається у сприятливому напрямку, трейлінговий ордер TP/SL рухатиметься паралельно на заздалегідь визначений відсоток або маржу. Поки ринкова ціна змінюється на користь трейдера, торги залишаються відкритими та стабільно прибутковими для утримання прибутку. Трейлінгові ордери TP/SL не рухатимуться у зворотному напрямку.
Словом, порівняно зі звичайними ордерами TP/SL, користувачам не потрібно часто змінювати свої ціни TP/SL відповідно до ринкових умов, щоб максимізувати прибуток після розміщення ордера.
Далі ми детальніше розглянемо механіку трейлінгового ордера TP/SL, розбивши його на довгі та короткі позиції.

• Коли ціна досягає точки Б, що є ціною активації 10 000, буде активовано трейлінговий ордер TP/SL. Водночас тригерна ціна трейлінгового ордера TP/SL = 10 000 * (1 - 5%) = 9500
• Коли ціна піднімається до історичного максимуму на рівні 10 500, тригерна ціна трейлінгового ордера TP/SL у цій точці = 10 500 * (1 - 5%) = 9975
• Коли ціна падає, але не досягає рівня відсотка відхилення 5%, оскільки історична максимальна ціна досі становить 10 500, тригерна ціна трейлінгового ордера TP/SL залишається незмінною на рівні 9975
• Коли ціна піднімається до історичного максимуму на рівні 11 000, тригерна ціна трейлінгового ордера TP/SL у цій точці = 11 000 * (1 - 5%) = 10 450
• Коли ціна падає до точки В, ціна становить 10 450, досягаючи відсотку відхилення 5% і активуючи трейлінговий ордер TP/SL, щоб продати позицію за ринковою ціною та закрити її.

• Коли ціна досягає точки Б, що є ціною активації 10 500, буде активовано трейлінговий ордер TP/SL. У цей час тригерна ціна трейлінгового ордера TP/SL = 10 500 * (1 + 5%) = 11 025
• Коли ціна падає до 10 000, що є мінімальною ціною в історії, тригерна ціна трейлінгового ордера TP/SL = 10 000 * (1 + 5%) = 10 500
• Коли ціна зростає, але не досягає відсотка відхилення в 5%, оскільки мінімальна ціна в історії досі становить 10 000, тригерна ціна трейлінгового ордера TP/SL залишається незмінною на рівні 10 500
• Коли ціна падає до 9500, що є мінімальною ціною в історії, тригерна ціна трейлінгового ордера TP/SL = 9500 * (1 + 5%) = 9975
• Коли ціна падає до точки В, ціна становить 9975, досягаючи відсотка відхилення 5% й активуючи трейлінговий ордер TP/SL, щоб закрити позицію за ринковою ціною. 

2. Дослідження ситуацій
Ситуація 1: закриття довгої позиції за сприятливих умов (стрибок ціни та відсоток відхилення)
Поточна позиція: довга на 1 BTC
Ціна відкриття: 30 000
Остання ціна: 31 000
Виходячи з останньої ціни, орієнтовні нереалізовані PnL = (31 000 - 30 000)*1 = 1 000 USDT
Припущення: останні ринкові тенденції показують, що відсоток відхилення не перевищуватиме 3% після кожного підвищення ціни. Тепер припустімо, зроблено такий прогноз: на нещодавньому ринку відсоток відхилення в межах 3% вважають нормальним, і можна припустити, що ринок надалі зростатиме. Якщо відсоток відхилення перевищує певне значення (припустімо, 5%), тоді доцільно вважати, що фаза зростання закінчилася (зростання ціни зупинилося, і різке падіння неминуче). У цьому разі позицію потрібно закрити до того, як ринкова ціна різко впаде.

Налаштування трейлінгового ордера TP/SL:
Ціна активації: 32 000
Відсоток відхилення: 5%
На цьому етапі, доки остання ціна продовжує зростати до 32 000, для відстеження ціни буде активовано трейлінговий ордер TP/SL. Під час наступної висхідної тенденції ринку, щойно система виявить відсоток відхилення 5%, вона автоматично виконає ринковий ордер, щоб закрити позицію.

Друга ситуація: закриття короткої позиції за сприятливих умов (мінімальна швидкість повторних вивільнень)
Поточна позиція: коротка на 1 BTC
Ціна відкриття: 30 000
Остання ціна: 29 000
Виходячи з останньої ціни, орієнтовні нереалізовані PnL = (30 000 - 29 000)*1 = 1 000 USDT
Припущення: останні ринкові тенденції показують, що відсоток відхилення не перевищуватиме 3% після кожного зниження ціни. Тепер припустімо, зроблено такий прогноз: на нещодавньому ринку відсоток відхилення в межах 3% вважають нормальним, і можна припустити, що ринок надалі знижуватиметься. Якщо відсоток відхилення перевищує певне значення (припустімо, 5%), тоді доцільно вважати, що фаза зниження закінчилася (падіння ціни зупинилося, і різке зростання неминуче). У цьому разі позицію потрібно закрити до того, як ринкова ціна різко зросте.

Налаштування трейлінгового ордера TP/SL:
Ціна активації: 32 000; Відсоток відхилення: 5%
На цьому етапі, доки остання ціна продовжує падати до 28 000, для відстеження ціни буде активовано трейлінговий ордер TP/SL. Під час наступної низхідної тенденції ринку, щойно система виявить відсоток відхилення 5%, вона автоматично виконає ринковий ордер, щоб закрити позицію.

3. Як налаштувати трейлінговий ордер TP/SL?
Є три ключові параметри:

• Відсоток відхилення: якщо припустити, що максимальна ціна в історії становить 50 000 USDT, а відсоток відхилення становить 5%. Коли ціна впаде до 47 500 USDT = 50 000*(1-5%), система продасть ордер.
• Відстань трейлінгу: якщо припустити, що максимальна ціна в історії становить 50 000 USDT, а відстань трейлінгу — 5 000 USDT. Коли ціна впаде до 45 000 = 50 000 - 5 000, система продасть ордер.

4. Правила активації та спрацювання

Правила активації

• Якщо ви не вкажете ціну активації, її буде скинуто до поточної ціну, тобто активовано відразу після розміщення ордера.
• Ви можете активувати ордер за ціною маркування, останньою ціною або ціною індексу. Коли буде досягнуто ціни активації, буде активовано трейлінговий ордер TP/SL.

• Закриття короткої позиції: остання ціна ≥ тригерній ціні
• Закриття довгої позиції: остання ціна ≤ тригерна ціна

• Закриття короткої позиції:

1. За відстанню трейлінгу: мінімальна ціна + відстань трейлінгу
2. За відсотком відхилення: мінімальна ціна * (1 + відсоток відхилення)

• Закриття довгої позиції:

1. За відстанню трейлінгу: максимальна ціна - відстань трейлінгу
2. За відсотком відхилення: максимальна ціна * (1 - відсоток відхилення)

5. Примітки: