Hiểu đường trung bình động đơn giản (SMA)

Empowering Traders2023-10-18 22:08:56

Trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, Đường Trung bình Động Đơn giản (SMA) là một công cụ được sử dụng rộng rãi. Nó tính toán giá trung bình của một tài sản trong một khung thời gian được chỉ định, tạo ra một đường động trên biểu đồ giá do nó cập nhật liên tục với mỗi thanh giá mới. Trong cuộc thảo luận này, chúng ta sẽ đi sâu vào sự phức tạp của SMA, khám phá định nghĩa, ứng dụng giao dịch cũng như cả ưu điểm và hạn chế của nó.

 

Bài học chính

  1. Tính Giá trị Hợp lý: Đường Trung bình Động Đơn giản tính toán giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian xác định, mang lại giá trị đại diện và công bằng.
  2. Lọc xu hướng và Hỗ trợ/Kháng cự: Đường trung bình động thường xuyên đóng vai trò là bộ lọc xu hướng hiệu quả, hỗ trợ xác định mức hỗ trợ để mua và mức kháng cự để bán.
  3. Tính chất tụt hậu: Điều quan trọng cần lưu ý là việc di chuyển chức năng trung bình như một chỉ báo độ trễ. Do đó, các nhà giao dịch thường kết hợp nó với các chỉ báo hoặc công cụ phân tích khác để chứng thực các tín hiệu và nâng cao độ tin cậy cho chiến lược của họ.



Hiểu về đường trung bình động đơn giản (SMA)

Đường trung bình động đơn giản (SMA), một công cụ cơ bản trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, đóng vai trò là thước đo đại diện cho giá trung bình của một công cụ trong một khung thời gian xác định trước. Thuật ngữ "chuyển động" trong tên của nó bắt nguồn từ tính chất năng động của nó – nó liên tục tính toán lại với mỗi thanh giá hoặc nến mới, điều chỉnh khi dữ liệu giá mới xuất hiện. Do đó, SMA tạo ra một đường liên tục trên biểu đồ giá.

 

Khả năng áp dụng SMA mở rộng cho hầu hết mọi tài sản tài chính và khung thời gian biểu đồ. Nó tìm thấy tiện ích trong các chiến lược đa dạng, từ đầu tư mua và giữ đến sự thay đổi xu hướng trung gian và thậm chí xác định các xu hướng ngắn hạn cho giao dịch trong ngày</ a>.



Nhà giao dịch sử dụng SMA cho nhiều mục tiêu khác nhau. Chủ yếu, nó hỗ trợ trong việc xác định xu hướng thị trường hiện hành. Bằng cách quan sát độ dốc của đường trung bình động đơn giản – liệu nó đi lên, đi xuống hay vẫn tương đối bằng phẳng – các nhà giao dịch có được những hiểu biết có giá trị về quỹ đạo của thị trường, có khả năng tiết lộ những cơ hội sinh lời.

 

Hơn nữa, SMA tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự giá. Khi giá tiếp cận đường trung bình động từ phía trên, nó thường báo hiệu tăng giá</a > cơ hội, gợi ý triển vọng mua hàng tiềm năng. Ngược lại, khi giá kiểm tra phía dưới của đường trung bình động, nó có xu hướng cho thấy triển vọng giảm giá, gợi ý về các cơ hội bán có thể xảy ra.

 

Hơn nữa, một số nhà giao dịch sử dụng nhiều đường trung bình động để tạo tín hiệu giao dịch. Điều này liên quan đến việc theo dõi sự giao nhau giữa các đường trung bình động khác nhau, chẳng hạn như đường SMA 50 ngày cắt lên trên hoặc dưới SMA 200 ngày. Sự giao nhau trong xu hướng tăng, được gọi là "chữ thập vàng</span >," thành hiện thực khi SMA ngắn hạn vượt qua SMA 200 ngày. Ngược lại, một điểm giao nhau trong xu hướng giảm, được gắn nhãn là “điểm cắt tử thần”, xuất hiện khi đường SMA ngắn hạn giảm xuống dưới đường SMA 200 ngày. Những điểm giao nhau này nổi tiếng vì báo hiệu những thay đổi tiềm năng theo hướng xu hướng, mặc dù cần lưu ý rằng độ tin cậy của chúng khác nhau (xem thêm về điều này bên dưới).

 

Cách tính đường trung bình động đơn giản (SMA)

Quy trình tính toán SMA rất đơn giản và bao gồm một số bước đơn giản. Để tính đường trung bình động, bạn chỉ cần một biến đầu vào: độ dài mong muốn của đường trung bình động.

 

Các độ dài thường được sử dụng cho đường trung bình động bao gồm 10, 20, 50, 100 và 200.

 

Công thức trung bình động đơn giản:

Hãy minh họa cách tính SMA 10 ngày cho một giá cổ phiếu cụ thể. Việc tính toán này sẽ dựa vào giá đóng cửa trong 10 ngày giao dịch vừa qua, được liệt kê theo thứ tự thời gian:

 

  • Ngày 1: 50 USD
  • Ngày 2: 52,25 USD
  • Ngày 3: 51,50 USD
  • Ngày 4: 49,75 USD
  • Ngày 5: 48,90 USD
  • Ngày 6: $51,10
  • Ngày 7: 52,40 USD
  • Ngày 8: 54,20 USD
  • Ngày 9: 55,80 USD
  • Ngày 10: 56,50 USD

 

Để tính đường trung bình động đơn giản, hãy cộng giá đóng cửa trong khoảng thời gian đã chỉ định (trong trường hợp này là 10 ngày) và chia tổng số đó cho số khoảng thời gian .

 

Ví dụ: tổng giá đóng cửa như sau:

$50,00 + $52,25 + $51,50 + $49,75 + $48,90 + $51,10 + $52,40 + $54,20 + $55,80 + $56,50 = $522,40.

 

Chia tổng này cho 10 (số chu kỳ) sẽ được SMA:

SMA = $522,40 / 10 = $52,24

 

Do đó, SMA 10 ngày của cổ phiếu này lên tới 52,24 USD. Giá trị này biểu thị giá đóng cửa trung bình trong khoảng thời gian 10 ngày, cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng chung và các cơ hội giao dịch tiềm năng.

 

Vì là đường trung bình động nên giá cũ nhất (điểm dữ liệu ban đầu) được thay thế bằng giá đóng cửa gần đây nhất trong mỗi ngày giao dịch mới. Ví dụ: nếu giá đóng cửa của Ngày 11 là 57,80 USD thì đường trung bình động sẽ tính toán lại bằng cách loại bỏ điểm cũ nhất (Ngày 1 là 50,00 USD) và kết hợp Ngày 11 (57,80 USD). Điều này dẫn đến kết quả trung bình động mới là 53,02 USD. Việc cập nhật liên tục này đảm bảo SMA vẫn phù hợp và phản ứng nhanh với những biến động của thị trường.

 

Bằng cách tính toán các đường trung bình động đơn giản trong nhiều khoảng thời gian khác nhau (ví dụ: 20 ngày, 50 ngày hoặc 200 ngày), các nhà giao dịch sẽ hiểu rõ hơn về cả dài hạn và dài hạn. xu hướng ngắn hạn, có thể giúp họ đưa ra quyết định giao dịch một cách hiệu quả.



Nắm vững các chiến lược giao dịch trung bình động đơn giản (SMA)

Các nhà giao dịch thường xuyên tích hợp đường trung bình động vào hộp công cụ kỹ thuật của họ, thường song song với các công cụ giao dịch khác. Khi sử dụng đường trung bình động đơn giản, ba chiến lược cơ bản sẽ phát huy tác dụng:

 

  1. Xác định xu hướng giá

Cách sử dụng đường trung bình động đơn giản phổ biến và phổ biến là để đánh giá xu hướng giá hiện tại. Các chiến lược xoay quanh việc theo xu hướng hoặc bao gồm phân tích khung đa thời gian thường kết hợp SMA để biểu thị hướng của xu hướng.



Ví dụ: trong phân tích khung đa thời gian, khung thời gian trên biểu đồ cao hơn có thể tận dụng SMA 200 kỳ để phân biệt xu hướng chung. Trong trường hợp này, người giao dịch trong ngày có thể sử dụng SMA 200 kỳ trên biểu đồ giá hai giờ để xác định xu hướng rộng hơn.

 

Sau đó, các nhà giao dịch lọc giao dịch của họ dựa trên vị trí của SMA. Họ chỉ tìm kiếm các vị thế mua khi giá nằm trên đường SMA 200 hoặc giao dịch bán khi giá giảm xuống dưới đường SMA 200.

 

Trên biểu đồ giá 30 phút, nhà giao dịch có thể sử dụng Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) để tạo tín hiệu phù hợp với xu hướng hiện hành. Việc tích hợp CCI hỗ trợ điều chỉnh các giao dịch theo hướng của xu hướng và có khả năng nâng cao độ chính xác của các quyết định giao dịch.




  1. Chiến lược giao cắt đường trung bình động

Chiến lược giao nhau giữa các đường trung bình động tích hợp hai hoặc nhiều đường trung bình động trên cùng một biểu đồ. Tín hiệu giao dịch xuất hiện khi các đường trung bình động này giao nhau. Mặc dù chiến lược này thu hút sự chú ý nhưng nó đòi hỏi phải thận trọng. Không giống như các chiến lược đã đề cập trước đó, chiến lược này không đáng tin cậy bằng và cần phải xem xét kỹ lưỡng để nắm bắt những rủi ro cố hữu của nó.

Ví dụ: hãy xem xét biểu đồ trên. Khi đường trung bình động 50 ngày cắt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, nó báo hiệu “điểm giao chết”, một tín hiệu giảm giá cho thấy thị trường giá xuống. Tuy nhiên, đến thời điểm này, giá đã giảm đáng kể, khiến death cross trở thành một cảnh báo muộn màng về việc động lực thị trường đang thay đổi.

 

Ngược lại, khi đường SMA ngắn hạn vượt lên trên xu hướng dài hạn, nó tạo thành một "điểm giao cắt vàng". Tín hiệu được nhận biết rộng rãi này cho thấy tâm lý thị trường tăng giá.

 

Mặc dù những điểm giao nhau này có ý nghĩa quan trọng nhưng điều quan trọng là phải thận trọng, nhận ra rằng không phải lúc nào chúng cũng có thể cung cấp tín hiệu kịp thời để điều hướng hiệu quả các điều kiện thị trường năng động.</ p>



Ưu điểm và hạn chế của đường trung bình động đơn giản (SMA)

 

Đường trung bình động đơn giản (SMA) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất, được cả nhà giao dịch và tổ chức ưa chuộng. Việc sử dụng nó đi kèm với một loạt ưu điểm và nhược điểm mà chúng ta sẽ khám phá bên dưới.

 

Ưu điểm

  1. Làm dịu tiếng ồn về giá: SMA vượt trội trong việc làm dịu đi biến động giá và tiếng ồn trên biểu đồ. Hiệu ứng làm mịn này hỗ trợ các nhà giao dịch xác định xu hướng cơ bản dễ dàng hơn. Bằng cách lọc ra những biến động giá ngắn hạn, nó cho phép tập trung rõ ràng hơn vào hướng thị trường rộng hơn đồng thời giảm thiểu tác động của những bất thường nhất thời trên thị trường.

 

  1. Dễ hiểu: Cách tính SMA là hoàn toàn đơn giản, bao gồm việc tính trung bình giá đóng cửa trong một khung thời gian xác định. Sự đơn giản này giúp các nhà giao dịch thuộc mọi cấp độ kinh nghiệm có thể tiếp cận nó, kể cả những người mới làm quen với phân tích kỹ thuật.

 

  1. Được công nhận rộng rãi: SMA được công nhận và áp dụng rộng rãi giữa các thương nhân. Do đó, một phần đáng kể của thị trường giám sát chặt chẽ SMA, nâng cao mức độ phù hợp tiềm ẩn của nó như một mức hỗ trợ/kháng cự và hiệu quả tổng thể của nó.

 

Hạn chế

  1. Chỉ báo độ trễ: Hạn chế chính của SMA là bản chất tụt hậu vốn có của nó. Vì nó dựa vào dữ liệu giá lịch sử nên khả năng phản ứng của nó với những thay đổi giá gần đây tương đối chậm. Do đó, nó có thể không cung cấp các tín hiệu kịp thời để vào hoặc thoát giao dịch, đặc biệt là trong những khoảng thời gian được đánh dấu bởi sự biến động nhanh chóng của thị trường.

 

  1. Trọng số giá bằng nhau: SMA xử lý tất cả các mức giá trong khoảng thời gian đã chọn với mức độ quan trọng như nhau, bất kể chúng có gần với giá hiện tại hay không. Trọng số thống nhất này có thể không nắm bắt chính xác tâm lý thị trường , vì các mức giá cũ hơn có ảnh hưởng tương tự như các mức giá gần đây hơn.

 

  1. Khả năng phát ra tín hiệu sai: Tương tự như các chỉ báo kỹ thuật khác , SMA không thể sai được và có thể tạo ra tín hiệu sai. Các nhà giao dịch phải luôn cảnh giác, nhận ra rằng SMA có thể mang lại các tín hiệu mua hoặc bán có thể không nhất quán với động lực thị trường thực tế. Do đó, nhiều nhà giao dịch lựa chọn bổ sung SMA bằng các chỉ báo hoặc công cụ phân tích khác để chứng thực các tín hiệu và nâng cao độ tin cậy tổng thể trong các quyết định giao dịch của họ.



Đường trung bình động đơn giản (SMA) so với đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Ngoài Đường trung bình động đơn giản (SMA) được sử dụng rộng rãi, một công cụ phân tích kỹ thuật khác nổi bật là Đường trung bình động hàm mũ (EMA). Cả hai chỉ báo này đều có chung mục đích là xác định xu hướng và tạo tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, họ khác nhau đáng kể trong phương pháp luận của họ. Hiểu được những khác biệt này là điều tối quan trọng để các nhà giao dịch đưa ra những lựa chọn sáng suốt về cái nào phù hợp với nhu cầu của họ. Hãy cùng đi sâu vào những khác biệt chính và ý nghĩa thực tế của chúng.

 

Phương pháp tính toán

Sự khác biệt chính giữa Đường trung bình động đơn giản (SMA) và Đường trung bình động hàm mũ (EMA) nằm ở phương pháp tính toán của chúng. Trong khi SMA tính toán giá trung bình trong một khung thời gian xác định với trọng số bằng nhau cho tất cả các điểm dữ liệu thì EMA lại tính toán nhiều hơn về giá gần đây. Cách xử lý khác biệt này về giá trong EMA dẫn đến mức độ phản ứng cao hơn đối với hoạt động thị trường gần đây. Về cơ bản, EMA ấn định trọng số giảm dần theo cấp số nhân đối với các mức giá cũ, trong đó tầm quan trọng lớn nhất được đặt vào các mức giá gần đây nhất.

 

Phản ứng với những thay đổi về giá

Trong lĩnh vực phản ứng với biến động giá, EMA dẫn đầu, phản ứng nhanh chóng với các hành động giá gần đây trái ngược với SMA. Bởi vì EMA coi trọng giá mới nhất nên nó thích ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá tài sản và tâm lý thị trường. Khả năng phản hồi cao này khiến EMA trở thành lựa chọn ưa thích của các nhà giao dịch muốn nắm bắt những biến động giá ngắn hạn hoặc tận dụng các điều kiện thị trường đang phát triển nhanh chóng.

 

Hiệu ứng làm mịn

Ngược lại, SMA nổi bật nhờ khả năng cung cấp một đường thẳng mượt mà hơn trên biểu đồ giá. Bằng cách quy định trọng số bằng nhau cho tất cả các mức giá trong khoảng thời gian được chỉ định, SMA tạo ra một đường ít biến động hơn. Hiệu ứng làm mịn này của SMA tỏ ra có lợi cho các nhà giao dịch tập trung vào các xu hướng dài hạn. Nó giúp lọc ra những nhiễu loạn và biến động ngắn hạn của thị trường, cho phép tập trung rõ ràng hơn vào quỹ đạo giá rộng hơn.

 

Cân bằng giữa khả năng phản hồi và độ mượt mà

Quyết định giữa việc sử dụng Đường trung bình động đơn giản (SMA) hay Đường trung bình động hàm mũ (EMA) phụ thuộc vào khoảng thời gian cụ thể và chiến lược giao dịch của nhà giao dịch. Các nhà giao dịch hoạt động trong khung thời gian ngắn hơn hoặc những người tìm cách tận dụng biến động giá trong ngày hoặc ngắn hạn thường ưa chuộng EMA do khả năng phản hồi cao của chúng. Ngược lại, những nhà giao dịch có khung thời gian dài hơn hoặc những người ưu tiên phân tích xu hướng ổn định hơn có xu hướng hướng về SMA.

 

Cả SMA và EMA đều có chức năng chính là xác nhận xu hướng. Khi biến động giá có xu hướng cao hơn đường trung bình động, điều đó gợi ý một xu hướng tăng tiềm năng, trong khi chuyển động bên dưới gợi ý một xu hướng giảm có thể xảy ra. Tuy nhiên, do khả năng phản hồi nhanh hơn của EMA, nó có thể cung cấp các tín hiệu sớm hơn về sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra so với SMA.

 

Do đó, việc lựa chọn giữa SMA và EMA cuối cùng xoay quanh khuynh hướng của nhà giao dịch, sở thích về khung thời gian và chiến lược giao dịch đã chọn. EMA đóng vai trò là đường phản ứng nhanh chóng trước những thay đổi giá gần đây, rất phù hợp cho các nỗ lực giao dịch ngắn hạn. Ngược lại, SMA đưa ra phân tích xu hướng ổn định hơn và thường được những người tham gia theo đuổi giao dịch dài hạn ưa chuộng.



Kết luận

Đường trung bình động đơn giản (SMA) vẫn là công cụ đáng tin cậy dành cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm phân tích xu hướng ổn định. Bằng cách hiểu rõ ưu điểm và nhược điểm của cả SMA và EMA, nhà giao dịch có thể khéo léo tích hợp các đường trung bình động vào bộ công cụ phân tích kỹ thuật của mình, nâng cao độ chính xác trong các quyết định giao dịch của họ.

 

Nhận Thêm Thưởng Người Dùng Mới

Nhận