Grundlegendes zum einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA)

Trading Made Easy 2023-10-18 22:08:56

Im Bereich der technischen Analyse ist der Simple Moving Average (SMA) ein weit verbreitetes Werkzeug. Es berechnet den durchschnittlichen Preis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum und erstellt aufgrund der kontinuierlichen Aktualisierung mit jedem neuen Preisbalken eine dynamische Linie auf einem Preisdiagramm. In dieser Diskussion werden wir uns mit den Feinheiten des SMA befassen und seine Definition, Handelsanwendungen sowie seine Vorteile und Einschränkungen untersuchen.

 

Wichtige Erkenntnisse

  1. Berechnung des beizulegenden Zeitwerts: Der einfache gleitende Durchschnitt wird berechnet der durchschnittliche Preis eines Vermögenswerts innerhalb eines bestimmten Zeitraums, der einen repräsentativen und angemessenen Wert bietet.
  2. Trendfilterung und Unterstützung/Widerstand: Häufig gleitende Durchschnitte dienen als effektive Trendfilter und helfen bei der Identifizierung von Unterstützungsstufen zum Kaufen und Widerstandsstufen zum Verkauf.
  3. Verzögernde Natur: Es ist wichtig zu beachten, dass die Verschiebung Der Durchschnitt fungiert als nachlaufender Indikator. Daher kombinieren Händler es häufig mit anderen Indikatoren oder Analysetools, um Signale zu bestätigen und die Zuverlässigkeit ihrer Strategien zu erhöhen.



Den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) verstehen

Der Simple Moving Average (SMA), ein grundlegendes Werkzeug im Bereich der technischen Analyse, dient als repräsentatives Maß für den Durchschnittspreis eines Instruments über einen vordefinierten Zeitraum. Der Begriff „bewegt“ in seinem Namen leitet sich von seiner dynamischen Natur ab – Es führt ständig eine Neuberechnung mit jedem neuen Preisbalken oder jeder neuen Kerze durch und passt sich an, wenn neue Preisdaten auftauchen. Folglich erzeugt der SMA eine durchgehende Linie auf einem Preisdiagramm.

 

Die Anwendbarkeit von SMA erstreckt sich auf nahezu alle finanziellen Vermögenswerte und Diagrammzeiträume. Es findet in verschiedenen Strategien Anwendung, von Buy-and-Hold-Investitionen über mittelfristige Trendschwankungen bis hin zur Identifizierung kurzfristiger Trends für Tageshandel</ a>.



Händler setzen SMA für verschiedene Zwecke ein. In erster Linie hilft es dabei, den vorherrschenden Markttrend zu ermitteln. Durch Beobachtung der Steigung einer einfachen gleitenden Durchschnittslinie – ob es aufsteigt, abfällt oder relativ flach bleibt – Händler erhalten wertvolle Einblicke in die Marktentwicklung und können möglicherweise lukrative Möglichkeiten aufdecken.

 

Darüber hinaus erleichtern SMAs die Identifizierung von Preisunterstützungs- und Widerstandsniveaus. Wenn sich ein Preis von oben einem gleitenden Durchschnitt nähert, signalisiert dies häufig eine bullish</a > Gelegenheit, die auf potenzielle Kaufinteressenten hinweist. Wenn die Preise hingegen die untere Seite eines gleitenden Durchschnitts testen, weist dies tendenziell auf einen rückläufigen Ausblick hin, der auf mögliche Verkaufschancen hinweist.

 

Darüber hinaus nutzen einige Händler mehrere gleitende Durchschnitte, um Handelssignale zu generieren. Dabei geht es um die Überwachung von Kreuzungen zwischen verschiedenen gleitenden Durchschnittslinien, wie z. B. dem Über- oder Unterschreiten des 50-Tage-SMA über oder unter dem 200-Tage-SMA. Ein bullisches Crossover, bekannt als „goldenes Kreuz</span >," tritt ein, wenn ein kurzfristiger SMA den 200-Tage-SMA überschreitet. Umgekehrt entsteht ein rückläufiger Crossover, der als „Todeskreuz“ bezeichnet wird, wenn ein kurzfristiger SMA unter den 200-Tage-SMA fällt. Diese Crossovers sind dafür bekannt, dass sie potenzielle Trendwechsel signalisieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ihre Zuverlässigkeit unterschiedlich ist (mehr dazu weiter unten).

 

So berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA)

Der Prozess zur Berechnung des SMA ist erfrischend einfach und besteht aus mehreren unkomplizierten Schritten. Um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen, benötigen Sie nur eine Eingabevariable: die gewünschte Länge des gleitenden Durchschnitts.

 

Üblicherweise verwendete Längen für den gleitenden Durchschnitt sind 10, 20, 50, 100 und 200.

 

Einfache Formel für den gleitenden Durchschnitt:

Lassen Sie uns die Berechnung eines 10-Tage-SMA für einen bestimmten Aktienkurs veranschaulichen. Diese Berechnung basiert auf den Schlusskursen der letzten 10 Handelstage, aufgelistet in chronologischer Reihenfolge:

 

  • Tag 1: 50,00 $
  • Tag 2: 52,25 $
  • Tag 3: 51,50 $
  • Tag 4: 49,75 $
  • Tag 5: 48,90 $
  • Tag 6: 51,10 $
  • Tag 7: 52,40 $
  • Tag 8: 54,20 $
  • Tag 9: 55,80 $
  • Tag 10: 56,50 $

 

Um den einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, summieren Sie die Schlusskurse über den angegebenen Zeitraum (in diesem Fall 10 Tage) und teilen Sie die Summe durch die Anzahl der Zeiträume .

 

Zum Beispiel ist die Summe der Schlusskurse wie folgt:

50,00 $ + 52,25 $ + 51,50 $ + 49,75 $ + 48,90 $ + 51,10 $ + 52,40 $ + 54,20 $ + 55,80 $ + 56,50 $ = 522,40 $.

 

Dividiert man diese Summe durch 10 (die Anzahl der Perioden), erhält man den SMA:

SMA = 522,40 $ / 10 = 52,24 $

 

Folglich beträgt der 10-Tage-SMA für diese Aktie 52,24 $. Dieser Wert bezeichnet den durchschnittlichen Schlusskurs über den Zeitraum von 10 Tagen und bietet Einblicke in den Gesamttrend und potenzielle Handelsmöglichkeiten.

 

Da es sich um einen gleitenden Durchschnitt handelt, wird der älteste Preis (der anfängliche Datenpunkt) an jedem neuen Handelstag durch den aktuellsten Schlusskurs ersetzt. Wenn der Schlusskurs für Tag 11 beispielsweise bei 57,80 $ liegt, wird der gleitende Durchschnitt neu berechnet, indem der älteste Punkt (Tag 1 bei 50,00 $) verworfen und Tag 11 (57,80 $) einbezogen wird. Dies führt zu einem neuen gleitenden Durchschnittsergebnis von 53,02 $. Diese kontinuierliche Aktualisierung stellt sicher, dass die SMA relevant bleibt und auf Marktschwankungen reagiert.

 

Durch die Berechnung einfacher gleitender Durchschnitte über verschiedene Zeiträume (z. B. 20 Tage, 50 Tage oder 200 Tage) erhalten Händler Einblicke in sowohl langfristige als auch kurzfristige Trends, die ihre Handelsentscheidungen effektiv beeinflussen können.



Simple Moving Average (SMA)-Handelsstrategien beherrschen

Händler integrieren häufig gleitende Durchschnitte in ihre technische Toolbox, oft zusammen mit anderen Handelstools. Bei der Verwendung des einfachen gleitenden Durchschnitts kommen drei grundlegende Strategien ins Spiel:

 

  1. Preistrends ermitteln

Eine vorherrschende und beliebte Verwendung des einfachen gleitenden Durchschnitts besteht darin, den aktuellen Preistrend abzuschätzen. Strategien, bei denen es um die Verfolgung von Trends geht oder die eine Analyse mehrerer Zeitrahmen umfassen, beziehen häufig den SMA ein, um die Richtung des Trends anzuzeigen.



Beispielsweise könnte bei einer Analyse mit mehreren Zeitrahmen ein höherer Diagrammzeitrahmen einen 200-Perioden-SMA nutzen, um den übergreifenden Trend zu erkennen. In diesem Szenario könnte ein Daytrader einen 200-Perioden-SMA auf einem zweistündigen Preischart verwenden, um den breiteren Trend zu ermitteln.

 

Anschließend filtern Händler ihre Trades basierend auf der SMA-Position. Sie suchen ausschließlich nach Long-Positionen, wenn die Preise über dem 200-SMA liegen, oder handeln mit Short-Positionen, wenn die Preise unter den 200-SMA fallen.

 

Auf einem 30-minütigen Preisdiagramm können Händler den Commodity Channel Index (CCI) nutzen, um Signale entsprechend dem vorherrschenden Trend zu generieren. Die Integration von CCI hilft bei der Ausrichtung von Trades an der Trendrichtung und erhöht möglicherweise die Präzision von Handelsentscheidungen.




  1. Crossover-Strategie mit gleitendem Durchschnitt

Die Crossover-Strategie des gleitenden Durchschnitts integriert zwei oder mehr gleitende Durchschnitte in demselben Diagramm. Handelssignale entstehen, wenn sich diese gleitenden Durchschnitte schneiden. Obwohl diese Strategie Aufmerksamkeit erregt, ist Vorsicht geboten. Im Gegensatz zu den zuvor genannten Strategien ist sie nicht so zuverlässig und eine umsichtige Prüfung ist unerlässlich, um die inhärenten Risiken zu erkennen.

Betrachten Sie als Beispiel das obige Diagramm. Wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt unterschreitet, bedeutet dies das „Todeskreuz“, ein rückläufiges Signal, das auf einen Bärenmarkt hinweist. Zu diesem Zeitpunkt ist der Preis jedoch bereits erheblich gesunken, sodass das Todeskreuz ein verspäteter Alarm für die sich ändernde Marktdynamik ist.

 

Umgekehrt handelt es sich um ein „goldenes Kreuz“, wenn der kurzfristige SMA den langfristigen Trend überschreitet. Dieses weithin wahrgenommene Signal deutet auf eine bullische Marktstimmung hin.

 

Obwohl diese Überschneidungen von Bedeutung sind, ist es wichtig, wachsam zu sein und zu erkennen, dass sie möglicherweise nicht immer rechtzeitige Signale liefern, um dynamische Marktbedingungen effektiv zu meistern.</ p>



Vorteile und Einschränkungen des Simple Moving Average (SMA)

 

Der Simple Moving Average (SMA) gilt als eines der am weitesten verbreiteten technischen Analysetools und wird sowohl von Händlern als auch von Institutionen bevorzugt. Seine Verwendung bringt eine Reihe von Vor- und Nachteilen mit sich, die wir im Folgenden untersuchen werden.

 

Vorteile

  1. Glättung von Preisrauschen: Der SMA zeichnet sich durch eine hervorragende Glättung aus Preisschwankungen und Rauschen in den Charts. Dieser Glättungseffekt hilft Händlern, den zugrunde liegenden Trend leichter zu erkennen. Durch das Herausfiltern kurzfristiger Preisschwankungen ermöglicht es eine stärkere Fokussierung auf die breitere Marktrichtung und minimiert gleichzeitig die Auswirkungen vorübergehender Marktunregelmäßigkeiten.

 

  1. Verständlichkeit: Die Berechnung des SMA ist erfrischend unkompliziert und umfasst die Durchschnittsbildung der Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum. Diese Einfachheit macht es für Händler aller Erfahrungsstufen zugänglich, auch für Neulinge in der technischen Analyse.

 

  1. Weit verbreitete Anerkennung: Die SMA genießt breite Anerkennung und Akzeptanz unter Händlern. Folglich beobachtet ein erheblicher Teil des Marktes den SMA genau und erhöht seine potenzielle Relevanz als Unterstützungs-/Widerstandsniveau und seine Gesamtwirksamkeit.

 

Einschränkungen

  1. Nachlaufindikator: Eine wesentliche Einschränkung des SMA ist seine inhärente Verzögerungsnatur. Da es sich auf historische Preisdaten stützt, reagiert es vergleichsweise langsam auf aktuelle Preisänderungen. Daher liefert es möglicherweise keine rechtzeitigen Signale für den Ein- oder Ausstieg in Geschäfte, insbesondere in Zeiten, die von schnellen Marktbewegungen geprägt sind.

 

  1. Gleichgewichtung der Preise: Die SMA behandelt alle Preise innerhalb des gewählten Zeitraums mit gleicher Bedeutung, unabhängig von ihrer Nähe zum aktuellen Preis. Diese einheitliche Gewichtung erfasst möglicherweise nicht genau die aktuelle Marktstimmung , da ältere Preise den gleichen Einfluss haben wie neuere.

 

  1. Potenzial für Fehlsignale: Ähnlich wie bei anderen technischen Indikatoren , der SMA ist nicht unfehlbar und kann falsche Signale erzeugen. Händler müssen wachsam bleiben und sich darüber im Klaren sein, dass der SMA Kauf- oder Verkaufssignale liefern kann, die möglicherweise nicht immer mit der tatsächlichen Marktdynamik übereinstimmen. Daher entscheiden sich viele Händler dafür, den SMA durch andere Indikatoren oder Analysetools zu ergänzen, um Signale zu bestätigen und das allgemeine Vertrauen in ihre Handelsentscheidungen zu stärken.



Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) vs. exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)

Neben dem weit verbreiteten Simple Moving Average (SMA) ist der Exponential Moving Average (EMA) ein weiteres herausragendes technisches Analysetool. Beide Indikatoren haben den gemeinsamen Zweck, Trends zu erkennen und Handelssignale zu generieren. Sie weichen jedoch in ihren Methoden erheblich voneinander ab. Das Verständnis dieser Unterschiede ist für Händler von größter Bedeutung, um fundierte Entscheidungen darüber treffen zu können, welches ihren Bedürfnissen entspricht. Lassen Sie uns die wichtigsten Unterschiede und ihre praktischen Auswirkungen untersuchen.

 

Berechnungsmethode

Der Hauptunterschied zwischen dem Simple Moving Average (SMA) und dem Exponential Moving Average (EMA) liegt in ihren Berechnungsmethoden. Während der SMA die Durchschnittspreise über einen bestimmten Zeitraum mit gleicher Gewichtung für alle Datenpunkte berechnet, misst der EMA den aktuellen Preisen mehr Gewicht bei. Diese unterschiedliche Behandlung der Preise im EMA führt zu einer stärkeren Reaktionsfähigkeit auf aktuelle Marktaktivitäten. Im Wesentlichen weist die EMA älteren Preisen eine exponentiell abnehmende Gewichtung zu, wobei den aktuellsten Preisen die größte Bedeutung beigemessen wird.

 

Reaktionsfähigkeit auf Preisänderungen

Im Bereich der Reaktionsfähigkeit auf Preisbewegungen übernimmt der EMA die Führung und reagiert im Gegensatz zum SMA schnell auf aktuelle Preisbewegungen. Da die EMA den aktuellen Preisen größere Bedeutung beimisst, passt sie sich schneller an Veränderungen der Vermögenspreise und der Marktstimmung an. Diese erhöhte Reaktionsfähigkeit macht den EMA zu einer bevorzugten Wahl für Händler, die kurzfristige Preisschwankungen abfangen oder von sich schnell entwickelnden Marktbedingungen profitieren möchten.

 

Glättungseffekt

Umgekehrt zeichnet sich der SMA durch seine Fähigkeit aus, eine glattere Linie in Preisdiagrammen bereitzustellen. Indem die SMA für alle Preise innerhalb des angegebenen Zeitraums die gleiche Gewichtung vorschreibt, generiert sie eine weniger volatile Linie. Dieser glättende Effekt des SMA erweist sich als vorteilhaft für Händler, die sich auf längerfristige Trends konzentrieren. Es hilft dabei, kurzfristige Marktgeräusche und -schwankungen herauszufiltern und ermöglicht so eine klarere Fokussierung auf die breitere Preisentwicklung.

 

Reaktionsfähigkeit und Geschmeidigkeit in Einklang bringen

Die Entscheidung zwischen der Verwendung des Simple Moving Average (SMA) oder des Exponential Moving Average (EMA) hängt vom spezifischen Zeithorizont und der Handelsstrategie eines Händlers ab. Händler, die innerhalb kürzerer Zeiträume arbeiten oder aus Intraday- oder kurzfristigen Preisschwankungen Kapital schlagen möchten, finden aufgrund ihrer erhöhten Reaktionsfähigkeit oft Gefallen an EMAs. Umgekehrt neigen Händler mit längeren Zeithorizonten oder solche, die eine ruhigere Trendanalyse priorisieren, dazu, sich zum SMA zu tendieren.

 

Sowohl der SMA als auch der EMA dienen in erster Linie der Trendbestätigung. Wenn Preisbewegungen über dem gleitenden Durchschnitt liegen, deutet dies auf einen potenziellen Aufwärtstrend hin, wohingegen Bewegungen darunter auf einen wahrscheinlichen Abwärtstrend hindeuten. Aufgrund der schnelleren Reaktionsfähigkeit des EMA kann er jedoch im Vergleich zum SMA frühere Signale für bevorstehende Trendumkehrungen liefern.

 

Daher hängt die Wahl zwischen SMA und EMA letztendlich von den Neigungen, Zeitrahmenpräferenzen und der gewählten Handelsstrategie eines Händlers ab. Der EMA reagiert schnell auf jüngste Preisänderungen und eignet sich gut für kurzfristige Handelsbemühungen. Umgekehrt bietet der SMA eine ruhigere Trendanalyse und findet oft Anklang bei denjenigen, die längerfristige Handelsaktivitäten verfolgen.



Fazit

Der Simple Moving Average (SMA) bleibt ein zuverlässiges Werkzeug für Händler, die eine stetige Trendanalyse suchen. Durch das Verständnis der Vor- und Nachteile von SMA und EMA können Händler gleitende Durchschnitte geschickt in ihr technisches Analyse-Toolkit integrieren und so die Präzision ihrer Handelsentscheidungen verbessern.

 

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